Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Automatické strategie – Klouzavý průměr

I.  Popis strategie

II.  Aplikace strategie na platformě BOSSAFX

 a)  V “real-time” módu

 b) Na historických datech (strategy tester)

 

 

I. Popis strategie

Strategie je založená na signálech vycházejících z jednoduchého klouzavého průměru. Protože je tento systém založen pouze na tomto jednom indikátoru, mluvíme o jednoduchém systému technické analýzy. Otevření a zavření pozice se provádí tehdy, když cenový graf překříží klouzavý průměr. Navíc byl podle speciálního algoritmu zabudován systém vlastního kapitálu zohledňující velikost otevřené pozice, čímž se efektivita investování navýšila.

 

Program analyzuje konvergenci klouzavého průměru a tržní ceny daného instrumentu. Když se hodnota klouzavého průměru protne s cenou takovým způsobem, že předchozí cena je výše než cena otevírací a níže než cena uzavírací, otevře se dlouhá pozice (klouzavý průměr bude překřížen cenou v grafu). Zavření pozice nastane v opačné situaci, tzn. když cena překříží průměr shora.

 

 

Pokud cenový graf protne klouzavý průměr shora, tedy když předchozí hodnota průměru je níže než otevírací cena a výše než než uzavírací cena předchozího období, pak bude otevřena krátká pozice. K uzavření dojde v opačném případě, tedy když cena překročí průměr zdola.

 

 

V okamžik nákupního či prodejního signálu systém pokračuje k nastavení velikosti pozice. Algoritmus užitý v programu pro řízení vlastního kapitálu je velice účinný a zároveň velice jednoduchý. Velikost každé pozice závisí na výsledcích předchozích operací. Základní hodnota je vypočítána z maximálního možného rizika dle následující formule:     

 

Lot = (volný margin * max. risk) / 1000

 

Parametr MaximumRisk ukazuje základní riziko pro každou transakci, tedy kolik procent dostupných prostředků bude použito pro investování. Tato hodnota se obvykle pohybuje v rozmezí od 0,01 (1%) do 1 (100%), například pokud chceme investovat 2 procenta z 20 500 USD (MaximumRisk = 0,02), základní množství lotů bude : 20 500 * 0,02 / 1000 = 0,41. Vzhledem tomu, že velikost lotu nemůže být rovna 0,41 (minimální změna množství je 0,1), systém hodnotu automaticky zaokrouhlí na 0,4. Tato jednoduchá metoda výpočtu hodnoty pozice umožňuje zvýšení investice v závislosti na úspěchu předchozí uzavřené transakce. Parametr max. risk může být změněn uživatelem přímo z platformy.

 

Další parametr užitý algoritmem řízení vlastního kapitálu je DecreaseFactor. Je to faktor, který snižuje riziko tím, že zmenšuje počty lotů při sérii ztrátových pozic (obvykle po 2,3,4). Pokud byly předchozí pozice ztrátové, budou objemy následujících pozic snižovány, aby se přečkalo období méně vhodné pro strategii (např. Při horizontálním trendu). Velikost pozice je v tomto případě vypočítána následovně:

 

lot- lot * (počet ztrátových pozic konkrétní série) / DecreaseFactor

 

Myšlenka je tedy velmi jednoduchá: v případě nárůstu počtu ziskových transakcí (např. v silně trendovém prostředí), systém automaticky maximalizuje zisky zvětšováním objemů transakcí. Po prvních ztrátových obchodech bude spuštěn program “snížení rychlosti” do doby nástupu dalších ziskových obchodů. Algoritmus umožňuje úplné vypnutí “redukce rychlosti” nastavením DecreaseFactor = 0. Parametr může být modifikován uživatelem přímo z platformy.

 

 

 

II. Aplikace strategie na platformě BOSSAFX

a)  V “real-time” módu  

Aby mohla být strategie vložena do platformy BOSSAFX, uživatel musí nejprve povolit automatické obchodování.  Vyberme [Nástroje]->[Možnosti] v menu. V okně[ Možnosti] vstoupíme  na záložku [Strategie] a vybereme možnost [Zapnout strategie] a [Umožnit obchodování].

 


 


Pro přidání zvolené strategie rozbalíme položku “Strategie” v okně “Navigátor”, klikneme pravým tlačítkem myši na zvolenou strategii a zvolíme “Přidat do grafu”. Je důležité si uvědomit, že strategii přidáváme do právě aktivního grafu a že v daný okamžik může být pro daný graf aktivní jen jedna strategie.

 


 


Po přidání strategie do grafu se automaticky zobrazí okno, ve kterém můžeme měnit parametry strategie.

 


 


Po správné konfiguraci platformy se v pravém rohu vedle názvu strategie objeví “smajlík”, což znamená, že strategie je aktivní v real-time režimu.

 


 


b) Na historických datech (strategy tester)

Terminál umožňuje nejen užití strategií v real-time módu, ale také jejich předchozí testování. Tato užitečná funkce nabízí možnost zkontrolovat výkon a účinnost automatických strategií na základě historických dat. Testování umožňuje spuštění automatického obchodování s plnou znalostí výkonu strategie v různých tržních podmínkách. Z tímto účelem bylo do terminálu implementováno speciální okno “Tester strategií”. Pomocí tohoto okna rovněž uživatel může optimalizovat parametry konkrétní strategie, a tím maximalizovat efektivitu dané strategie. Pro spuštění testeru strategií užijme klávesovou zkratku Ctrl+R, nebo [Pohled]->[Tester strategií] v menu. Okno testeru se objeví v dolní části obrazovky.


Po dokončení tohoto testování může uživatel vidět všechny uzavřené transakce, křivky vlastního kapitálu a spoustu dalších důležitých informací umožňující lepší pochopení a zhodnocení zvolené strategie.

 


 


V záložce “Report” nalezneme podrobné údaje týkající se testované strategie za dané období.

 


 


V záložce “Graf” můžeme vidět, jak se měnila křivka kapitálu v závislost na uzavřených       transakcích. Ve spodní části tabulky lze porovnat objemy otevřených pozic, tedy jak pracoval algoritmus řízení vlastního kapitálu.


Pozor! Při přelogování z “demo” do “real” účtu nebo naopak je třeba se ujistit, že tato strategie byla z grafu vymazána. V opačném případě by mohlo docházet k náhodnému otevírání/zavírání pozic. Strategie odstraníme odebráním v menu [Možnosti]->[Strategie].