Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Automatické strategie - MACD

I. Popis strategie

II. Aplikace strategií na platformě BOSSAFX

             a.  V real-time režimu

             b.  Na historických datech (strategy tester)

 

 

I. Popis strategie   


MACD (Moving Average Convergence Divergence) tvoří základ pro MACD strategii v rámci automatického obchodního systému. Signály generované tímto indikátorem zobrazuje MACD histogram. V rámci AOS fungují filtry eleminující špatné signály a obchodní pravidla, která na základě signálu vývoje indikátoru MACD určují, zda vstoupit na trh a do jaké pozice.
První z filtrů je založen na eliminování signálů generovaných na velmi nízkých hodnotách MACD (malé vrcholy na grafu), druhý kontroluje, zda je otevíraná pozice v souladu s trendem dominujícím na trhu. Pokud není, nebude pozice otevřena.
Systém rovněž umožňuje nastavit úrovně Take profit a Trailing stop (pohyblivý stop loss), které nám zaručí bezpečnost práce. V našem případě se budeme zabývat otevřením a řízením jedné pozice. Každá pozice má stejnou velikost 0,1 lotu.

 

Obchodní pravidla:

 

  • Vstup na trh.


Dlouhá pozice – Pokud je indikátor MACD pod nulou, ale má vzestupnou tendenci a pokud je překřížen klesajícího signální linkou, dostáváme první signál k nákupu. Pro zvýšení účinnosti naší strategie přistupme k filtrování tohoto signálu. Pomocí prvního filtru zkontrolujeme, zda je hodnota MACD vyšší než hodnota na platformě – MACD otevírací cena (výchozí je nastavena na 3), tím eliminujeme signály s nižší hodnotou indikátoru. Užitím druhého filtru kontrolujeme, zda na trhu dominuje trend, v jakém se snažíme pozici otevřít (v našem případě rostoucí). Jsou-li všechny signály pozitivní, otevíráme dlouhou pozici.

 


Krátká pozice - Pokud je MACD nad nulou, ale začíná klesat, a pokud je překřížen rostoucí signální linkou, jde o první signál k otevření krátké pozice. Dalším krokem je zjistit, zda je hodnota MACD vyšší než nastavená otevírací cena MACD (přednastavena na 3), tedy zda je "vrchol" v grafu dostatečně velký pro generování signálu. Konečným potvrzením je druhý filtr, který kontroluje, zda na trhu dominuje klesající trend, tedy je-li otevřená pozice v souladu s trendem.
 

 

  • Opuštění trhu

 

Uzavření dlouhé pozice - Indikátor MACD se nachází nad nulou, začíná padat a je překřížen rostoucí signální linií. To nám dává první signál k uzavření pozice. Dalším krokem je zjistit, zda je hodnota MACD vyšší než hodnota, která byla uživatelem nastavená jako zavírací limit  MACD(výchozí hodnota je rovna 2), a tedy, že "vrchol" v grafu je dostatečně velký pro generování uzavíracího signálu. Pokud tento signál nepřijde, systém sleduje pozici a uzavírá ji ve chvíli, kdy cena dosáhne úrovně Take profitu.

 

Uzavření krátké pozice - Pokud je MACD pod nulou, ukazuje vzestupnou tendenci a je-li křižován klesající signální linkou, je to první signál pro uzavření pozice. Dalším krokem je zjistit, zda hodnota MACD je vyšší než hodnota určená jako limit pro uzavření  - MACDCloseLevel (výchozí rovná 2) - pokud ano, je pozice uzavřena. Pokud tento signál nepřijde, systém sleduje pozici a uzavírá ji ve chvíli, kdy cena dosáhne úrovně Take profitu.

 

Za účelem vylepšení našeho systému zavádíme dva filtry:



První filtr je založen na vyloučení signálů generovaných při velmi nízkých úrovních MACD (malé "špičky" na grafu). Rozlišujeme dvě situace: v první z nich v okamžiku otevření pozice filtrem nastavujeme minimální velikost "vrcholů" v grafu pro otevření pozice – MACDOpenLevel (MACD otevírací úroveň), zatímco na uzavření pozice je požadovaná hodnota MACD indikátoru určena pomocí parametru MACDCloseLevel (MACD zavírací úroveň).



Druhý filtr je založen na zvážení současného trendu, který je vyjádřen rozdílem klouzavých průměrů z aktuálního a předchozího období. Proto, pokud je tato hodnota vyšší než nula, čelíme rostoucímu trendu, v opačném případě – jde o klesající trend (hodnoty rovnající se nule značí horizontální trend, tedy neotvíráme žádnou pozici). Pomocí MATrendPeriod parametru uživatel určí počet period pro výpočet klouzavého průměru (výchozí: 26 period).

 

Kromě výše  uvedených parametrů (MACDOpenLevel, MACDCloseLevel, MATrendPeriod) systém umožňuje uživateli měnit parametry jako Loty, Trailing Stop a Take Profit. Použití proměnné Loty můžeme změnit velikost držené pozice (výchozí: 0.1 lotu). Proměnná Take Profit (výchozí hodnota: 50 bodů) určuje úroveň, při které je zisk uspokojivý a v tomto okamžiku uzavírá pozici, zatímco Trailing Stop (pohybující se stop loss) určuje maximální ztrátu, a v případě, že se cena se pohybuje podle očekávání, posunuje Stop Loss ve směru pohybu ceny ve vzdálenosti nastavené uživatelem (výchozí hodnota: 30 bodů).

 

 

II. Aplikace strategií na platformě BOSSAFX  

 

a. V real-time režimu  
 

Aby bylo možné užívat strategie na platformě BOSSAFX, musí uživatel povolit automatické obchodování. V menu „Nástroje“ vybrat „Možnosti“ a v tabulce „Strategie“ zaškrtnout „Zapnout strategie“ a „Umožnit obchodování“.

 

 

Pro přidání zvolené strategie, rozbalte kartu „Strategie“ v okně „Navigátor“, pak klikněte pravým tlačítkem myši na zvolenou strategii a vyberte možnost „Přidat do grafu“. Je důležité si uvědomit, že strategie je přidána do aktivního grafu a že je možno mít spuštěnu v konkrétním grafu v daném okamžiku jen jednu strategii.

 


Po přidání vybrané strategie do grafu se automaticky zobrazí okno s možností změny parametrů strategie.

 


Při správném nastavení platformy se v pravém horním rohu grafu vedle názvu strategie objeví “smajlík”, což znamená, že strategie běží v real-time módu.

 


b. Na historických datech (strategy tester)  


Terminál umožňuje nejen užití strategií v real-time módu, ale také jejich předchozí testování. Tato užitečná funkce nabízí možnost zkontrolovat výkon a účinnost automatických strategií na základě historických dat. Testování umožňuje spuštění automatického obchodování s plnou znalostí výkonu strategie v různých tržních podmínkách. Za tímto účelem bylo do terminálu implementováno speciální okno “Tester strategií”. Pomocí tohoto okna rovněž uživatel může optimalizovat parametry konkrétní strategie, a tím maximalizovat efektivitu dané strategie. Pro spuštění testeru strategií užijme klávesovou zkratku Ctrl+R, nebo „Pohled“ -> „Tester strategií“ v menu. Okno testeru se objeví v dolní části obrazovky.

 


 

 

Po startu okna „Tester strategií“ se objeví v dolní části obrazovky.

 


 

Po dokončení tohoto testování může uživatel vidět všechny uzavřené transakce, křivky vlastního kapitálu a spoustu dalších důležitých informací umožňující lepší pochopení a zhodnocení zvolené strategie.

 


 

 

V záložce “Report” nalezneme podrobné údaje týkající se testované strategie za dané období.

 


 

V záložce “Graf” můžeme vidět, jak se měnila křivka kapitálu v závislost na uzavřených transakcích.

 

Pozor! Při přelogování z “demo” do “reálného” účtu nebo naopak je třeba se ujistit, že tato strategie byla z grafu vymazána. V opačném případě by mohlo docházet k náhodnému otevírání/zavírání pozic. Strategie odstraníme odebráním v menu „Možnosti“ -> „Strategie“.